proatom.ru - сайт агентства ПРоАтом
Журналы Атомная стратегия 2024 год
  Агентство  ПРоАтом. 28 лет с атомной отраслью!              
Навигация
· Главная
· Все темы сайта
· Каталог поставщиков
· Контакты
· Наш архив
· Обратная связь
· Опросы
· Поиск по сайту
· Продукты и расценки
· Самое популярное
· Ссылки
· Форум
Журнал
Журнал Атомная стратегия
Подписка на электронную версию
Журнал Атомная стратегия
Атомные Блоги





PRo IT
Подписка
Подписку остановить невозможно! Подробнее...
Задать вопрос
Наши партнеры
PRo-движение
АНОНС

Вышла в свет книга Б.И.Нигматулина и В.А.Пивоварова «Реакторы с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем. История трагедии и фарса». Подробнее 
PRo Погоду

Сотрудничество
Редакция приглашает региональных представителей журнала «Атомная стратегия»
и сайта proatom.ru.
E-mail: pr@proatom.ru Савичев Владимир.
Время и Судьбы

[26/12/2014]     Эконометрическая оценка влияния солнечной активности на мировые цены на нефть

Гипотеза-2014: Увеличение солнечной активности вызывает рост мировых цен на нефть 

Гасанлы Ядулла Гамдулла оглы, д.э.н., проф., зав. лаб. «Моделирование социально-экономических процессов», Институт систем управления НАНА


Исмайлов Низами Сеуфи оглы, науч. сотр. Института систем управления НАНА
Роль цен на нефть, как энергоносителя, в тенденции развития отдельных стран и мира в целом не вызывает сомнений. Но способа достаточно точного прогнозирования мировых цен на нефть на сегодняшний день науке не известно. В данной работе произведены эконометрическая оценка и анализ влияния солнечной активности на мировые нефтяные цены.


Данные по прогнозу стоимости нефти различных международных экспертных структур существенно отличаются от фактического состояния. Сложность прогнозирования связана  с тем, что на стоимость нефти влияют не только экономические, но и политические факторы. В проведенных нами исследованиях оценивалось влияние на мировые нефтяные цены такого фактора как солнечная активность. Какова возможная теоретическая основа влияния активности солнца на нефтяную цену?

Чтобы прояснить эту взаимосвязь, обратим внимание на следующий механизм трансмиссии активности солнца. Существует множество научных исследований, посвященных влиянию солнечной активности на демографические, социально-экономические и другие процессы [1-8].Еще в XIII в. великий ученый-энциклопедист Насреддин Туси, создавший обсерваторию в Мараге, с помощью опытов доказал Хулаку хану необходимость поиска причины земных процессов на небесах [9].

На основании статистических данных Ангус Мэдисон (Maddison A.) показал существование связи между солнечной активностью и мировой экономикой [6].Статистические данные и закон спроса и предложения дает основание говорить о влиянии мирового ВВП на мировые нефтяные цены, так как увеличение объема продукции влечет за собой увеличение потребления энергоносителей, в том числе спроса на нефть. Можно указать и множество других причин, влияющих на изменение цен на нефть.

Тем не менее, изменение объема продукции является одним из ключевых факторов влияющих на изменение цен на нефть. Трансмиссионный механизм влияния изменений солнечной активности на мировые цены на нефть можно  представить в следующем виде (рис. 1).



Рисунок1. Трансмиссионный механизм влияния солнечной активности на мировые цены на нефть.

Методология решения задачи

Решения поставленной задачи – выявление влияния показателя солнечной активности на мировые цены на нефть, - выполняется на прикладном пакетe ЕWIUS двухшаговым методом наименьших квадратов.

 Сначала оцениваются параметры регрессионного уравнения:

WOP = C(0) + C(1)*LOG(W_CDP) + u                                (1)

где WOP - мировые цены на нефть, W_CDP - объем мирового валового внутреннего продукта, u - случайная компонента,  c(0) и c(1) – параметры,характеризующие соответственно влияние константы и мирового ВВП на уровень мировых цен на нефть.

W_CDP является объемным показателем мирового ВВП. Его влияние на уровень мировых цен на нефть определяется как LOG(W_CDP) -натуральный логарифм мирового ВВП (по основанию е-число Эйлера, е 2.72), с индексацией.

Далее оцениваем параметры регрессионного уравнения:

LOG(W_CDP) = a(0) + a(1)*SA + a(2)*t +                                (2)

Здесь SА – показатель,характеризующий солнечную активность, t - время, а(0), a(1) и а(2) – параметры, характеризующие влияние соответствующих факторов на объем мирового ВВП.

Подставляя (2) в (1), получаем эконометрическую модель влияния солнечной активности на мировые цены на нефть:

WOP = c(0)+c(1)*a(0)+ c(1)*a(1)*SA + c(1)*a(2)* t +     (3)

Учитывая трансмиссионный механизм влияния солнечной активности (рис. 1), можно оценить влияние солнечной активности на мировые цены на нефть следующим регрессионным уравнением:

WOP = b(0) + b(1)*SA + b(2)* t +  (4)                                                      

или WOP = b(0) + b(1)*SA +         (5)                                                    

При этом результаты оценки параметров b(0), b(1), b(2) регрессионного уравнения (4) должны быть равны или близки параметрам уравнения (3)

b(0)   c(0)+c(1)*a(0)                                                          (6)

b(1)   c(1)*a(1)                                                                  (7)

b(2)  c(1)*a(2)                                                                   (8)

Из-за различия спецификаций условных моделей и измерения показателей в разных единицах (неоднородность) выполнение соотношений (6) и (8) нарушается, и экономическая интерпретация коэффициентов b(0)и b(2) теряет свое значение.

Информационная база модели

В моделях (1) - (3) параметры: WOP - мировые цены на нефть [14], W_CDP - размер валового внутреннего продукта в мире [12], SA - показатель солнечной активности [13], - взяты   из соответствующих веб-ресурсов.

На рис.2, 3, 4 представлены графики динамикиWOP – мировых цен на нефть (за 1 баррель в US $, цены 2009 г.), W_CDP - валового внутреннего продукта в мире (млрд долларов США, в постоянных ценах 1970 г.), и SA – солнечной активности (характеризуемой числом Вольфа).



Рис. 2 Динамика солнечной активности, характеризуемой числом Вольфа (период 1700- 2013 гг).



Рис. 3 Мировая цена на нефть за 1 баррель в US $, цены 2009 г. (период 1861-2013 гг.).


Рис.4. Рост мирового валового внутреннего продукта в %, (период 1970-2013 гг.).


Реализация и анализ результатов эконометрических моделей

При оценке эконометрического уравнения регрессии (1)в системе Eviews были получены следующие результаты:

WOP = -3943.06381389 + 378.620615412*LOG(W_CDP)            (9)

Статистические характеристики эконометрической модели (9) и соответствующие тесты показали адекватность модели. Для того чтобы создать адекватность модели (удалить автокорреляцию в остатках авторегрессия третьего порядка, (AR (3)) была включена в модель. Следует отметить, что в регрессионных моделях временные ряды должны быть стационарными. То есть, математическое ожидание(среднее) и дисперсия ряда должна быть стабильной и не зависеть от времени.  Это условие нарушается в авторегрессионном процессе. Поэтому, чтобы создать стационарность временного ряда в модель включается авторегрессия (AR). Допустим, если в модель включена (AR(3), это означает, что WOP в t-ом году (WOP (t)) зависит от предыдущих последних трех WOP(t-1), WOP(t-2), WOP(t-3) [15].

Как и ожидалось, уровень мировых цен на нефть (WOP) имеет положительный влияние на ВВП мира(W_CDP)  в модели (9).

При оценке эконометрического уравнения регрессии (2) по программе Eviews были получены следующие результаты:

LOG(W_CDP) = 0.274798400382 + 0.000208091688191*SA + 0.0292591194144*@TREND     (10)

Статистические характеристики эконометрической модели (10)  и соответствующие тесты показали, что модель адекватна. Для того чтобы создать адекватность модели (удалить автокорреляцию в остатках авторегрессия третьего порядка, (AR (3)) и скользящая средняя пятого порядка (MA(5)) были включеныв  модель.

Из модели (10) очевидно, что солнечная активность (SA) положительно влияет на объем мирового ВВП. Так, увеличение солнечной активности, характеризуемой числом Вольфа, на единицу, увеличивает объем мирового валового внутреннего продукта на 0,2%. Научно-технический прогресс, технологические инновации способствуют ежегодному увеличению объема мирового валового внутреннего продукта на 2,93%.

При эконометрическом оценивании регрессионного уравнения (5) по программе Eviews были получены следующие результаты. В результате эконометрических оценок регрессионного уравнения (4) остатки не отвечают критериям Гаусса-Маркова, поэтому модель является неадекватной.

WOP = 46.6929999007 + 0.0812030988143*GA             (11)                                    

Статистические характеристики эконометрической модели(11) и соответствующие тесты показали, что модель адекватна. Для того чтобы обеспечить стационарность временных рядов, скользящая средняя  третьего порядка (MA(3)) была включенав модель. 

Из уравнения (11) очевидно, что влияние солнечной активности (sa_volf) на уровень мировых цен на нефть (WOP) положительно. Увеличение солнечной активности, характеризуемой числом Вольфа, на единицу увеличивает уровень мировых цен на нефть (на баррельнефти) на 0,081 долл. США (в ценах 1970 г.), то есть на 8,1 центов. Другим результатом,  полученным из модели (10), является следующее: что при  сохранениистабильными других факторов, влияющих на мировые цены на нефть, средняя цена баррелянефти при минимуме солнечной активности может равняться 46,7$ США.

Принимая во внимание трансмиссионный механизм влияния солнечной активности на мировые цены на нефть, с учетом подстановки (10) в (9), в соответствии с условиями двухшагового метода наименьших квадратов, получаем следующую модель:

WOP = -3839,02+0,078788*GA + 11,07811*@trend              (12)                              

В соответствии с моделью (12),  уравнения (7) удовлетворяется. Это еще раз подтверждает влияние солнечной активности на мировые цены на нефть.

Литература

1.       Ядулла Гасанлы, Низами Исмаилов "Эконометрическое моделирование влияния солнечной активности на демографические процессы (естественный прирост, рождение, смерть)в Азербайджане", ж. «Труд и социальные проблемы», №3 (11), 2012, с. 24-32.
2.        Pakhalov, Alexander, The Influence of Solar Activity on the Investors' Behaviour in the Stock Markets (Влияние Солнечной Активности На Поведение Инвесторов На Фондовых Рынках - In Russian), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1755175
3.       Чижевский А. «Космический пульс жизни: Земля в объятьях Солнца» - М., 1995

4.       «Влияние солнечной активности на людей и экономику»,  http://tonos.ru/articles/sunpower
5.       «Обвиняется Солнце:финансовый кризис вызван малой активностью светила», 02.2010www.finmarket.ru,
6.        Maddison A. «Economic Growth in the West», London, 1964.

7.        Yandiev M. Speculative Component of Market Quotations of Financial Assets. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. ISBN 978-3-8433-7694-5. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1537551
8.       Сайт проекта «Тесис» Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН www.tesis.lebedev.ru

9.       http://www.168.az/news/reporter/1483

10.    The Sun - History". 2001-11-25. Retrieved 2012-01-08.

11.    Ежедневные данные по числам Вольфа на ftp-сервереNOAA ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SUNSPOT_NUMBERS/INTERNATIONAL

12.   http://kushnirs.org/macroeconomics/gdp/gdp_world.html

13.    https://www.quandl.com/SIDC/SUNSPOTS_A-Sunspot-Numbers-Annual

14.    http://chartsbin.com/view/oau


P.S. Об общей теории цикличности развития

То, что цикличе­ские процессы в экономике имеют разные сферы проявления и не­одинаковую временную протяженность, отражая действие разнородных факторов, ставит перспективную, не­простую задачу разработки общей теории циклического развития общественно-экономической системы. Она дает возможность рас­сматривать экономику и общество (в конечном счете, вместе с при­родой)как непрерывно пульсирующую суперсистему, в которой взаимодействуют и согласуются циклы разных типов и уровней. Для реформы и контрреформы в России определения закономерностей экономического развития такой под­ход представляет большой интерес. В со­временных научных исследованиях высказывается мнение об универсальной роли теории цикла, которая способна раскрыть ха­рактер любого взаимодействия.

Экономика не представляет собой абсолютно непроницаемого пространства от воз­действия природных факторов.Не случайно возникают совпадения в протекании волновых процессов в природной среде и экономической сфере. Сама размерность экономических циклов близка к размерности природных циклов, в частности циклов сол­нечной активности.

Наиболее известной попыткой исследования влияния циклично­сти природных факторов на общественно-экономическое развитие является изучение взаимосвязи периодов солнечной активности с характером действия разнородных процессов на Земле (наступлением эпидемий, урожайности, общественных потрясений, войн и других крупных событий). Одним из первых, кто попытался поставить эти вопросы, был известный ученый А. Л. Чижевский. Уже в 1924 г. им была опубликована книга «Физические факторы исторического процесса». Их разработка по времени совпала с ис­следованиями Н.Д.Кондратьева длинных волн в экономике.

А.Л.Чижевский полагал, что11-летний цикл солнечной активности (с отклонением на 1-5 лет), раскрывающий степень интенсивности образования солнечных пятен, является одновременно фун­даментальным циклом всемирно-исторического процесса. На эпоху макси­мума солнечной активности приходится интервал времени, когда достигает предела «нервно-психическая возбудимость» человеческой популяции. В эти годы происходят самые глубокие и масштабные социальные кризи­сы. Влияние природных(космических) циклов достаточно значимо для протекания социально-экономических процессов. Можно говорить о «едином природно-социальном цикле». Отсюда понятен «основной закон», сформулированный Чижевским, который гласит, что «состояние предраспо­ложения к поведению человеческих масс есть функция энергетической дея­тельности Солнца».

Если выделить периоды максимальной солнечной активности (в XIX - первой трети XX в.): 1836-1838, 1848— 1849, 1859-1860, 1870-1872, 1917-1918, 1928-1929 гг., то именнов эти периоды наблюдались наиболее крупные исторические события, затрагивающие и область экономики [В.Т. Рязанов,Экономическое развитие России. Санкт-Петербург, «Наука» 1998 г. 796 с.].

 

 
Связанные ссылки
· Больше про Экономика
· Новость от Proatom


Самая читаемая статья: Экономика:
Создание ядерного щита Отечества

Рейтинг статьи
Средняя оценка работы автора: 3.22
Ответов: 9


Проголосуйте, пожалуйста, за работу автора:

Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Нормально
Плохо

опции

 Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу

"Авторизация" | Создать Акаунт | 10 Комментарии | Поиск в дискуссии
Спасибо за проявленный интерес

Re: Эконометрическая оценка влияния солнечной активности на мировые цены на нефть (Всего: 0)
от Гость на 29/12/2014
Институт систем управления НАНА - у Бари свой институт!


[ Ответить на это ]


Re: Эконометрическая оценка влияния солнечной активности на мировые цены на нефть (Всего: 0)
от Гость на 26/12/2014
Ну и чего здесь комментировать?


[ Ответить на это ]


Re: Эконометрическая оценка влияния солнечной активности на мировые цены на нефть (Всего: 0)
от Гость на 26/12/2014
А не попробовать ли авторам оценить степень различия  влияния мужского и женского либидо на мировые цены на нефть?


[ Ответить на это ]


Re: Эконометрическая оценка влияния солнечной активности на мировые цены на нефть (Всего: 0)
от Гость на 26/12/2014
" Наука имеет много Гитик" - так расшифровывался некий карточный фокус раскладки карт. Очередные шулеры пытаются связать и активность Солнца, и некие экономические закономерности.  Блеф!!! Когда мировая капиталистическая экономика уже сдохла, говорить о неких экономических законах уже поздно, как спасаться "Баржоми".Дерзайте, экономисты! ещё много докторских и прочих регалиев вам обеспечено...ВИП


[ Ответить на это ]


Re: Эконометрическая оценка влияния солнечной активности на мировые цены на нефть (Всего: 0)
от Гость на 28/12/2014
Читал трактат "Роль Орловских мужиков в выведении рысаков". Сравнил с постом. Навеяло аналогии!


[
Ответить на это ]


Re: Эконометрическая оценка влияния солнечной активности на мировые цены на нефть (Всего: 0)
от Гость на 28/12/2014
Уважаемый ВИП, где вы видели , что капиталистическая экономика уже сдохла? Может быть вы с бодуна? Или возраст на мозг давит? Вы, вообще-то, были хоть раз хоть в какой-то капиталистической стране, кроме тех, которые из СССР вывалились? Вы в курсе, что экономика США, например, растет, в отличие от России?


[
Ответить на это ]


Re: Эконометрическая оценка влияния солнечной активности на мировые цены на нефть (Всего: 0)
от Гость на 28/12/2014
Все верно! Над территорией США солнечная активность отрицательная, вот и экономика растет.


[
Ответить на это ]


Re: Эконометрическая оценка влияния солнечной активности на мировые цены на нефть (Всего: 0)
от Гость на 29/12/2014
Великолепная новогодняя шутка !


[ Ответить на это ]


Re: Эконометрическая оценка влияния солнечной активности на мировые цены на нефть (Всего: 0)
от Гость на 29/12/2014
Господа!
Хоть под Новый год для разнообразия включите мозгт, наконец. Не надоело со школьных лет пережевывать одну и ту же манную кашу. Оторвите голову от своих привычных "желудей". Кроме вашего любимого дуба есть ещё Вселенная, по законам которой и вы живете. Незнание закона не исключает его влияния на окружающее.


[
Ответить на это ]


Re: Эконометрическая оценка влияния солнечной активности на мировые цены на нефть (Всего: 0)
от Гость на 04/01/2015
И почему я не удивлен? 


[ Ответить на это ]






Информационное агентство «ПРоАтом», Санкт-Петербург. Тел.:+7(921)9589004
E-mail: info@proatom.ru, Разрешение на перепечатку.
За содержание публикуемых в журнале информационных и рекламных материалов ответственность несут авторы. Редакция предоставляет возможность высказаться по существу, однако имеет свое представление о проблемах, которое не всегда совпадает с мнением авторов Открытие страницы: 0.06 секунды
Рейтинг@Mail.ru